Exponential glidande medelvärde bandbredd

Frekvensreaktion för löpande medelfilter Frekvensresponsen hos ett LTI-system är DTFS för impulsresponsen. Impulssvaret för ett L-provrörande medelvärde är Eftersom det glidande medelfiltret är FIR, minskar frekvensresponsen till den ändliga summen Vi kan använda den mycket användbara identiteten för att skriva frekvensresponsen som där vi har låt oss minus jomega. N 0 och M L minus 1. Vi kan vara intresserade av storleken på denna funktion för att bestämma vilka frekvenser som går igenom filtret obetydligt och vilka dämpas. Nedan är en plot av storleken på denna funktion för L 4 (röd), 8 (grön) och 16 (blå). Den horisontella axeln sträcker sig från noll till pi radianer per prov. Observera att frekvensresponsen i alla tre fallen har en lowpass-egenskap. En konstant komponent (nollfrekvens) i ingången passerar genom filtret obetydligt. Vissa högre frekvenser, såsom pi 2, elimineras helt av filtret. Men om avsikt var att designa ett lågpassfilter, har vi inte gjort det bra. Några av de högre frekvenserna dämpas endast med en faktor på ca 110 (för 16-punkts glidande medelvärdet) eller 13 (för det fyrapunkts glidande medlet). Vi kan göra mycket bättre än det. Ovanstående plot skapades av följande Matlab-kod: omega 0: pi400: pi H4 (14) (1-exp (-iomega4)) (1-exp (-iomega)) H8 (18) iomega8)) (1-exp (-iomega)) H16 (116) (1-exp (-iomega16)) (1-exp (-iomega)) plot (omega, abs (H4) H16)) axel (0, pi, 0, 1) Upphovsrätt kopia 2000- - University of California, BerkeleyClassic Diagram När du kommer till Diagram sektionen kan du välja Classic, Advanced eller NextGen diagram. Om du är en abonnent öppnar din webbläsare samma grafiktyp som du använde förra gången. Klassiska kartor användare öppnar med standardvyn om du inte har anpassat och tilldelat en standardvy (täckt nedan). För att se ett lagerdiagram, skriv in kryssrutan och klicka på GO-knappen. Du kan skriva in företagets namn om du inte känner av ticker-symbolen och en popup-lista visas så att du kan göra ditt val. Om du vill se slumpmässiga diagram från vår databas, klicka på slumpmässig kartruta (). Klassiska diagraminställningar När du kör markören över ett prisschema visas datumet för den valda fältet tillsammans med volymen för volym, volym och volym för öppen, hög, låg, sista, ändring och procentuell förändring. För att anpassa ditt diagram för att ändra datatid, diagramtyp, diagramtidslängd, diagramstorlek, diagramskala och skalortyp, metodsignaler eller för att spara diagraminställningarna, klicka på Diagram. Period. Du kan välja mellan dagliga, veckovisa och månatliga tidsperioder. Standardperioden är Daglig. Diagramtyp. Det finns sex karttyper att välja mellan: Bollinger Bar, Candlestick, Line, Traditional Bar, Interday Bar och Intraday Bar. En beskrivning av de olika karttyperna kan hittas genom att klicka bredvid Diagramtyp Längd. Längd avser tidsperioden som diagrammet täcker. För dagliga diagram kan data visas för en, tre, fyra och en halv, sex och nio månader, ett år, ett och ett halvt år och tre år. För veckovisa diagram är data tillgänglig i sex månader, ett år, två år, tre år, fyra år, sju år och högst - hela tillgänglig historia. För månatliga diagram är data tillgänglig för två, tre, fem eller sju år och max - hela tillgänglig historia. Diagramstorlek. Det finns tre olika diagramstorlekar - små, medelstora och stora - som kan visas. Det här är till hjälp om du vill se mer information eller tittar på diagrammen på en mindre skärm så att du inte behöver rulla horisontellt för att se hela diagrammets skala. Detta alternativ ändrar den vertikala skalan mellan linjär och logaritmisk. Den horisontella axeln, tiden, är alltid planerad i linjär skala. En logaritmisk skala rekommenderas vid plottning av lager med pris. En linjär skala rekommenderas när man plottar bestånd med procent. Växla mellan pris. eller dollar. och procent. klicka på valet youd som standard är dollar. Metodesignaler. Signaler för de fyra handelsmetoderna som utvecklats av John Bollinger kan visas på diagrammet genom att klicka på Visa eller dolda genom att klicka på Hide. Genom att klicka på (visa ikon) visas en panel som beskriver signalerna: gröna uppåtpilar är köpsignaler, röda nedåtpilar är säljsignaler och siffrorna ett till fyra motsvarar handelsmetoden. Du kan också gå till listelistan för att visa lager som uppfyller de tekniska kriterierna för varje metod den dagen. Spara diagram. För att spara din diagraminställning, använd funktionen Spara inställningar längst till höger om Chart buton. Att spara dina diagraminställningar och tilldela en standarddiagramvy är en bra tidsbesparare. Klicka på för detaljer om hur du sparar, ändrar och tar bort standardinställningen. Klassiska diagram kan du spara flera diagraminställningar. Indikatorer ritade på prisdiagrammet Bollinger Bands reg Bollinger Bands är adaptiva handelsband som svarar på frågan ldquoAre priserna höga eller lowrdquo på en relativ basis. Den adaptiva mekanismen är volatilitet. Mellanbandet är ett enkelt rörligt medelvärde med en standardperiod på 20. De övre och nedre banden sprids över och under mittbandet med en multipel av standardavvikelsen, varvid standard multiplikatorn är två. MiddleBB Average (close, 20) UpperBB MiddleBB 2,0 gånger StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB minus 2.0 gånger StandardDeviation (close, 20) Om du ändrar beräkningsperioden och önskar att banden innehåller en jämn mängd data överväga att använda följande multiplikatorer: 10 perioder, 1,9 50 perioder, 2,1. Det finns många användningsområden för Bollinger Bands, bland de mest populära är mönsterigenkänning och diskreta köp och försäljningsuppställningar i kombination med andra indikatorer. Se boken ldquoBollinger på Bollinger Bandsrdquo för en fullständig förklaring. (klicka här.) kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Kuvert är en variation på Bollinger Bands som fokuserar på extremiteterna av prisåtgärder. Medan Bollinger Bands är centrerade på ett glidande medelvärde, vanligtvis med slutkurs, förankras Bollinger Envelopes av höga och låga. Det övre Bollinger-kuvertet är uppbyggt av ett glidande medelvärde av höjderna och standardavvikelsen för höjderna. Det nedre Bollinger-kuvertet är konstruerat av ett glidande medelvärde av lågorna och standardavvikelsen för lågorna. Formlerna är: UpperBE Average (High, 20) 1.5 gånger StandardDeviation (high, 20) LowerBE Average (low, 20) minus 1.5 gånger StandardDeviation (low, 20) Eftersom det inte finns något mellanband i beräkningen, innebär vi att man tar medelvärdet av de övre och nedre kuverten. MiddleBE (UpperBE LowerBE) dela 2 Bollinger-kuvert är särskilt användbara där handelssessionen inte är väldefinierad, i perioder med extrem marknadsaktivitet och används i Ice Breaker-handelssystemet. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Enkelt rörligt medelvärde Det enkla rörliga genomsnittet är kanske det mest elementära tekniska analysverktyget. Det är summan av data för ett givet antal datapunkter dividerat med antalet datapunkter. I statistiken är det känt som det aritmetiska medelvärdet. Ordet ldquomovingrdquo innebär att när varje ny datapunkt blir tillgänglig fortsätter beräkningsfönstret att skapa ett nytt medelvärde. Enkel Flytta Genomsnittlig summa (nära, n) divide n Används ofta för att generera köp - och säljsignaler när den är korsad, den är kanske bättre använd som ett mått på trendriktning när perioden (n) är inställd för att beskriva den medelfristiga trenden . För aktiemarknaden som använder dagliga data, finner vi 20 perioder som ett bra utgångsvärde för n. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Exponentiell rörlig genomsnitts Det enkla glidande medlet kan vara problematiskt på grund av dess känslighet för gamla datapunkter som lämnar beräkningsfönstret. Detta gäller särskilt för kortsiktiga medelvärden. Om du till exempel använder ett 10-årigt medelvärde om det var en stor förändring av data tio perioder sedan, ändras medelvärdet av nästa period även om priset förblir oförändrat. En populär utjämningsteknik som undviker detta problem är exponentiellt medelvärde. Beräkningen använder en del av dagens data och en del av dagens genomsnitt för att komma fram till dagens genomsnitt. Detta medför en ökad känslighet för de senaste uppgifterna och reducerar känsligheten för äldre data. Viktanvändningen återfinns via formeln exp 2 divide (n 1), där n är antalet perioder i ett jämförbart enkelt glidande medelvärde. För 10 perioder 2 dela (10 1) 0,18. Exponentiell Flytta Genomsnittlig exp gånger stäng (1 minus exp) gånger före genomsnittlig kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. John Bollingers Price Magnettrade Tidiga marknadstekniker konstruerade ofta konstgjorda eller syntetiska priser som handelsverktyg. Det fanns tre huvudsakliga tillvägagångssätt: syntetik utformad för att avspegla var säkerheten skulle ha kunnat handlas, var den skulle handla i framtiden eller som indikationer på stöd och motstånd. Ett exempel på syntetiska priser som fortfarande används är ldquofloor traders numbersrdquo: Mid Point (High Low Close) dela 3 (det typiska priset) Övre vridning 2 gånger Mid Point minus Low Lower Pivot 2 gånger Mid Point minus High Se Marc Fisher på ACD och Pivots i sin bok ldquoLogical Traderrdquo för mer om aktuell användning. Det finns många andra exempel i historien om teknisk analys. ldquoIn att göra lite arbete på glidande medelvärden med noll-lagring fick jag påminna om beräkningarna för syntetiska priser. Jag såg liknande idéer återspeglas i Jim Alphiers arbete, så jag trodde Id ger idén en snurr. Jag ville inte ha en enkel konsol, Bollinger Bands fungerade redan bra i den rollen. Vad jag ville ha varit en känsla av den mest troliga riktningen av priser. Efter mycket stirrande i taket föddes pris magneter. Tanken är enkel och robust de beräknade priserna fungerar som magneter, som drar priserna högre eller lägre. Du kan tänka på dem som en naturlig företeelse eller tendens som baseras på den senaste marknadsaktionen. Poängen upptagen ovanför eller under dagens bar är en prognos för morgondagens riktning. Tröskeln eliminerar prismagneterna plottade nära de aktuella perioderna nära. Ange detta till 0,0 för att se alla prismagneter eller till ett större värde för att se färre Prismagneter 2 eller 4 är bra val för många lager. Enjoy. rdquo JB kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. HIP och LOP är High Points och LOw Points. HIPs och LOPs kallas ofta pivots, men som vi använder den termen klarar vi redan HIP och LOP. En HIP är en bar med en hög som är högre än stapeln framför den eller stapeln efter den. På diagrammen är en HIP representerad av en ldquoHrdquo över dagen det inträffade. En LOP är en bar med en låg som är lägre än linjen före den eller stapeln efter den. På diagrammen representeras en LOP av en ldquoLrdquo under dagen den inträffade. HIP och LOP är ett av de äldsta och mest grundläggande tekniska verktygen. Noggrann studie av dessa viktiga markörer kommer att belöna dig med en bättre förståelse av grundstrukturen för pris och marknadsdynamik. Ursprung: Konceptets ursprung är sannolikt Henry Wheeler Chases ringade höga och låga från 1930-talet. Under den tiden noterade näringsidkare priser på kolumnärar för analys och cirklade en hög som var högre än den höga över den eller under den, eller en låg som var lägre än den låga över den eller under den. Vad det gör: I en uppgång kommer HIP och LOP att ske i en ordnad progression högre och vice versa. I en konsolidering bildar de inget märkbart mönster. HIPs och LOPs är användbara för att identifiera kortsiktigt motstånd och stöd och kan användas som markörer i en swing trading approach. De kan också användas för att identifiera stoppnivåer och som trendidentifierare i kölvattnet av en Squeeze. De är också användbara vid mönsterigenkänning. Till exempel består de flesta W-bottenmönster av en LOP, en HIP och sedan en LOP. Numret i rullgardinsmenyn är känt som ldquoorderrdquo av HIPs och LOPs det bestämmer antalet dagar på varje sida av HIP eller LOP som räknas. Om du till exempel väljer 2, kommer bara HIP med två eller flera lägre höjder före och efter att markeras. Observera att HIP och LOP är framåtblickande och behöver ett antal perioder som är lika med deras order innan de kan plottas. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Zig Zag är ett filtrerat prisplot som eliminerar kortsiktig ldquonoiserdquo. En Zig Zag-plot kopplar samman svängningar med storheter större än den användardefinierade procentgränsen. Om 10 väljs, förbinder Zig Zag de högsta höjderna och de lägsta nedgångarna som separeras med mer än 10. Zig Zag-diagrammen representerar idealiserade prisvägar och är användbara för att klargöra prismönster och för trendidentifiering. Till exempel, om det finns en hög på 100, kommer en 10 Zig Zag att ignorera någon prisåtgärd tills priset faller till 90. Om en ny hög är gjord kommer den att ankas så högt och vänta på en 10 droppe från det nya ankaret . Efter en 10 droppe kommer det att ignorera allt mindre än en 10 rally eller en ny låg. Vår version är baserad på Arthur Merrills arbete som publiceras i ldquoFiltered Wavesrdquo. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Lysande ljusstopp populerades av Chuck LeBeau. De är dynamiska, progressiva stopp som beräknas från och med perioden efter att du har skrivit in en handel. Formlerna är enkla och robusta. För att sälja slutar när du är lång är stoppet högst högt eftersom du gick in i handeln mindre n gånger m-dagens genomsnittliga True Range (ATR). För köpstopp när du är kort är stoppet det lägsta låget sedan du kom in i handeln plus n gånger m-dagen ATR. De vanliga standardvärdena är n 3 och m 10, så en ldquonormalrdquo ljuskrona säljer stopp är den högsta höga sedan inträde mindre tre gånger 10-tiden ATR. True Range (TR) är ett mått på intervall som innehåller eventuella luckor som kan uppstå i prisstrukturen mellan perioder. För den sanna höga är värdet de aktuella perioderna höga eller tidigare perioder stängda, beroende på vilket som är högre. För den sanna låga är värdet de aktuella perioderna låga eller tidigare perioder stängda, beroende på vilket som är lägre. TR är den sanna höga minus den sanna låga. ATR är ett n-periodmedelvärde av TR, där n vanligtvis är 10. Lysande ljuskronor kan ändra varje period. Ett öppet läge hålls som ATR kommer att ändras även om en ny hög (när lång) eller låg (när kort) eftersom inmatningen inte är inspelad . En fråga som ofta kommer upp är om du vill tillåta stoppet att backa till. Om denna period slutar för en kort position är 33,35 och nästa period är 33,5 på grund av en expansion i ATR, borde vi hålla fast vid det mer konservativa stoppet på 33,35 eller tillåta det att backa lite till 33.5 Chuck LeBeaus svar är att backing off är en funktion av ljuskronan Stoppar som borde tillåtas och det är tillräckligt bra för oss. För att plotta en ljuskronostopp, använd rullgardinsmenyn för att välja lång eller kort, ange inmatningsdatum och parametrarna m och n, standardinställningarna är 10 och 3. Du kan ange ett decimaltal för n-parametern. Du har möjlighet att visa enstop eller kontinuerlig omkastningsposition som öppnar en ny handel i slutet av varje trend. Gör detta genom att markera kryssrutan alltid i rutan. Om det inte är markerat visas endast en handel. När du har plottat diagrammet kommer ljuskronans stopp att startas från startposition till utgångsläge om villkoren är uppfyllda, annars kommer handeln att vara öppen. För alltid-in-alternativet kommer stoppet att vända om det stängs och en ny handel initieras. Signalerna för varje handel är också ritade. För en lång handel: En grön pil ritas vid posten och en röd pil dras vid utgången om positionen är stängd. För kort handel: En röd pil är ritad vid posten och en grön pil ritas vid utgången om positionen är stängd. kopiera 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBStops är en variation på parabolstopp där den ursprungliga stopppunkten är kompenserad under den låga av inmatningsperioden för långa affärer eller över den höga av inmatningsperioden för korta transaktioner med beräkningsmekanismen som används i Bollinger Envelopes. Denna kombination av parabolstoppmekanismen och Bollinger-kuvertintervallet visar sig vara en kraftfull som kräver att handeln utförs för att spåra handelens framsteg. Se hjälp för parabolstopp för mer information. BBStops är endast avsedda för en enda position. Standardvärdet för BE-parametern är 1,5, vilket vi tycker fungerar bra, men du kan försöka få mindre värden för mer konservativa stopp eller större värden för att ge handeln mer utrymme till ldquobreathrdquo. kopiera 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Dessa stopp är härledda från ett pris - och tidshandelssystem, SAR (stopp och omvänd), introducerad av Welles Wilder i hans 1978 bok ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. Parabolstoppet spårar priset som trenden sträcker sig över tiden. I en uptrend stannar stoppet från under prislinjen och i en nedåtgående trend faller stoppet över prislinjen. När pristendensen bryter under eller över indikatorlinjen utlöses stoppet. Den algoritm som används för att beräkna SAR: I en uptrend: (Long Trade) Nuvarande SAR Prior SAR Prior AF (Prior EP minus Prior SAR) Där EP (Extreme Point) är den högsta höga i den nuvarande trend AF (Acceleration Factor) som startar vid det användardefinierade stegvärdet (standard är 0,02) och ökar med stegvärdet varje gång en ny hög är gjord i den nuvarande trenden. AF-enheten slutar öka vid den användardefinierade gränsen (standard är 0,2). I en downtrend: (Short Trade) Nuvarande SAR Prior SAR minus Prior AF (Prior SAR minus Tidigare EP) Där EP (Extreme Point) är den lägsta låga i den aktuella trenden AF (Acceleration Factor) som börjar vid det användardefinierade stegvärdet (standard är 0,02) och ökar med stegvärdet varje gång en ny låg är gjord i den nuvarande trenden. AF slutar öka vid den användardefinierade gränsen (standard är 0,2) För att plotta de paraboliska stoppen, använd nedrullningsmenyn för att ange en lång eller kort position, ange inmatningsdatum, AF-steget (standard 0,02) och maximalt AF (standard 0.2) parametrar. Efter att du har plottat diagrammet kommer de paraboliska stoppen att plottas från startpositionen till slutet av diagrammet. Stoppet kommer att vända när varje position är stängd och en ny handel initieras. För en lång handel: En grön pil ritas vid posten och en röd pil dras vid utgången om positionen är stängd. För kort handel: En röd pil är ritad vid posten och en grön pil ritas vid utgången om positionen är stängd. kopiera 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Band reg Indikatorer b, Procent b (PB) handel b (Procent b) var en av de första två indikatorerna från Bollinger Bands. Det använder en variation på formeln för stokastik. b visar platsen för den senaste stängningen inom Bollinger Bands. Vid 1.0 är stängen vid övre bandet, vid 0,0 ligger nära vid nedre bandet och vid 0,5 ligger slutet vid mittbandet. En b-läsning av 1,1 betyder att du är över det övre bandet med 10 av bandens bredd. -0,2 betyder att du är under det nedre bandet med 20 av bandens bredd. För att göra analys enklare ger vi dig möjlighet att plot två smoothings av b: b1 och b2. b1 är en tre periodens utjämning av b och b2 är en tre periodens utjämning av b1. Dessa liknar de smoothings som används för stokastik förutom att vi använder exponentiella medelvärden. b är ett användbart verktyg för att identifiera skillnader, diagnostisera toppar och bottnar och mönsterigenkänning. b används också i stor utsträckning i handelssystemets konstruktion. Det är perfekt för att upptäcka när en ny hög eller låg är en ny absolut extrem, men inte en ny extrem i förhållande till Bollinger Bands. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBImpulse är härledd från b. Dess värde är den periodiska förändringen av b, så om b var 0,45 denna period och 0,20 sista perioden är nuvärdet av BBImpulse 0,25. Vi presenterar två referensnivåer på diagrammet, en varningsnivå och en impulsnivå. Marknaden rör sig i allmänhet i riktning mot de senaste varningarna och - impulserna, utom i slutet av ett drag där man kan dra nytta av utmattningsreversala signaler från denna indikator. Ian Woodward sysslar med BBImpulse för sina Kahuna-signaler med hjälp av nyckelnivåer på 0,24 och 0,40. (Se beskrivningen för indikatorn Stochastic Impulse.) Kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BandWidth var en av de första två indikatorerna från Bollinger Bands. BandWidth visar hur bred Bollinger Bands är som en funktion av mittbandet. Formeln är (upperBB minus lowerBB) dividera middleBB. Den mest populära användningen av BandWidth är att identifiera The Squeeze, som är en 125-tiden låg för indikatorn, och är till stor hjälp för att diagnostisera början på trenderna. Det motsatta av The Squeeze, The Bulge, är användbart för att diagnostisera slutet på trenderna. Förutom BandWidth-linjen drar vi två referenslinjer för att ge en känsla av var den nuvarande BandWidth står i relation till historien. Den övre raden representerar den högsta BandWidth under de senaste 125 perioderna (The Bulge when touched). Den nedre raden representerar den lägsta BandWidth under de senaste 125 perioderna (The Squeeze when touched). Slutligen finns det ett alternativ att plotta en tre tidsutjämning av BandWidth för att hjälpa till att identifiera och klargöra vändpunkter. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BandWidth Delta (BWD) - handel BandWidth Delta avbildar drivkraften för BandWidth och är användbar för att diagnostisera topparna och trågarna i BandWidth som markörer för potentiella trendförändringar. Denna indikator är speciellt användbar när man försöker analysera potentialen för konsolideringar eller reverseringar efter stora drag. Du kan tänka dig BandWidth Delta som förstoringsglas för BandWidth. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BandWidth, Percent Bandwidth (PBW) trade BandWidth (Procent BandWidth) använder formeln för Stochastics för att normalisera BandWidth som en funktion av dess n-dagars återkallningsperiod. 125-perioder är standard, men du kan välja din egen look-back-period. 1,0 motsvarar den högsta BandWidth under de senaste n perioderna, medan 0,0 motsvarar den lägsta BandWidth under de senaste n perioderna. Om du använder 125 som back-back-perioden, då 0.0 The Squeeze och 1.0 The Bulge. Tolkningarna liknar BandWidth, men vissa finner den normaliserade eller slutna presentationen mer intuitiv. BandWidth, tillsammans med b, är två primära byggstenar för Bollinger Band handelssystem. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBTrend utnyttjar de sätt på vilka Bollinger Bands av olika längder interagerar för att avgöra om marknaden är trendig eller inte. Bland de vanligtvis använda tekniska indikatorerna tjänar genomsnittliga riktningsförskjutningsindex (ADX) och Choppiness Index (CI) liknande syften. Du kan välja de två tidsperioderna, korta och långa. 20 och 50 är standardvärdena, men 10 och 30 eller 40 kan vara mer attraktiva för kortfristiga handlare. Till skillnad från de traditionella trendindikatorerna kombinerar BBTrend riktningsinformation med trendinformationen. Läsningar under noll indikerar negativa trender och avläsningar över noll anger positiva trender. Ju längre läsningen är från noll desto starkare är trenden. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBMomentum måttpris rör sig som en funktion av bredden av Bollinger Bands. BBMomentums värde är n-periodens prisförändring dividerat med det övre bandet minus det lägre bandet. Ett bra utgångsvärde för n är halva längden av Bollinger Band-beräkningen. Så, om du använder 20-tiden Bollinger Bands, prova 10 perioder för BBMomentum. BBMomentum normaliserar momentum med bredden på Bollinger Bands. I flyktiga tider tar det en stor prisförändring för att skapa samma BBMomentum-läsning än en mycket mindre förändring skulle skapa i lugna tider. BBMomentum kan betraktas som en form av volatilitet-normaliserad momentum och kan användas så som någon annan momentumindikator används. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBIndex är en klassisk överköpsöverföringsindikator som liknar programmet Commodity Channel Index (CCI). Det kan faktiskt ses som en modern version av CCI. Matcha perioden till den trend som du handlar, 20 är standardvärdet, och använd plusminus 2.0 som de grundläggande referensnivåerna överboughtoversold med plusminus 3.0 som extrema nivåer. BBIndex är också ett utmärkt divergensverktyg, och som sådant är användbart för att identifiera början och slutet av trenderna. kopiera 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBAccumulation kombinerar tre volymindikatorer, ackumuleringsfördelning (AD), Intraday Intensity (II) och volymbalans (OBV) i ett Bollinger Band-ramverk. Först normaliseras indikatorerna med b, sedan kombineras de. OBV undersöker den periodiska förändringen, II undersöker stängningsplatsen i periodisk intervall och AD undersöker förhållandet mellan det öppna och det periodiska intervallet. När de normaliseras så är de jämförbara, tillsammans ger de en utmärkt bild av säkerhetens utbudsbehovskarakteristika. kopiera 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BBPersist är enkelt, elegant att räkna applikation som räknar höjder över det övre Bollinger Band och låger under det nedre Bollinger Bandet och nätar dem för att skapa en indikator. BBPersist visar balansen mellan styrka och svaghet över tid och är till stor hjälp för att diagnostisera det svåra analytiska problemet, gå upp eller ner i banden. Du kan rita en andra BBPersist genom att ange en annan period i den andra rutan. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Volymindikatorer - Standard Generellt är volymindikatorer avsedda att klargöra utbudsbehovsrelationerna på marknaden. Två analysmetoder är gemensamma, trend och divergens. För standardversionerna är trendanalys vanligtvis det första steget med varningar som genereras som skillnader mellan pris och indikatoråtgärdsutveckling. Detta är ett enkelt stapeldiagram över transaktionsvolymen inspelad för varje period som ritats på diagrammet ovan. Ett glidande medel ingår för att hjälpa till att identifiera höga och låga volympunkter. Du kan ange antalet perioder i genomsnitt 50 är standardvärdet. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Normaliserad volym (Vol) Normaliserad volym är volym dividerat med ett medelvärde. Denna plot har två huvudanvändningar som låter dig bedöma huruvida volymen är hög eller låg i förhållande till varandra och det gör det möjligt att jämföra volymnivåer från problem att utfärda. Du kan ange antalet perioder i genomsnitt 50 är standardvärdet. Den horisontella linjen vid 100 är där volymen för den perioden motsvarar dess n-periodsmedel. Det kan vara bra att tänka på volymen så hög när den är över 125 och låg när den är under 80. kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Balansvolymen (OBV) Balansvolymen (OBV) är en av de äldsta och mest kända för alla volymindikatorer. OBV populariserades av Joe Granville och är en bra trendindikator. OBV lägger till volym till en löpande summa när priset går framåt och subtraherar volymen från löpande summan när priset sjunker. Det är tänkt att modellera de grundläggande kraven på utbud och efterfrågan som driver marknaden. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Pris-volymutvecklingen (PVT) Price-Volume Trend (PVT) är David Marksteins-variationen på volymbalans (OBV), där procentuell förändring från period till period används för att analysera volymen. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Accumulation-Distribution (AD) skapades av Larry Williams för att spåra köptryck (ackumulering) och försäljnings tryck (distribution). AD jämför måttet mellan det öppna och nära dagens intervall. Det är ett koncept som är mycket nära relaterat till japanska ljusstake diagram. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Intradag Intensitet (II) Intradag Intensitet (II) utvecklades av ekonomen David Bostian. Denna indikator använder positionen för stängningen i förhållande till den höga och låga volymen. Det är meningen att spåra verksamheten hos institutionella handlare stora block flyttar marknaden i riktning mot deras orderflöde - alltmer så mot slutet. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. (I vissa program kallas denna indikator som Money Flow.) Kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Sponsrad volym (SV) Sponsrad volym (SV) är en version av Intraday Intensity (II) från Jim Alphier som använder sanna höjder och låga i stället för periodiska höga och låga i beräkningen. Om du handlar något som har frekventa eller stora luckor kan du använda den här versionen av II. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Interdag ackumulering (IA) Interday Accumulation (IA) är en version av ackumulerings-distribution (AD) som använder sanna höjder och låga i stället för periodiska höga och låga i beräkningen. Om du handlar något som har frekventa eller stora luckor kan du använda den här versionen av AD. Två exponentiella smoothings finns tillgängliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Wynia Volume Profile (WVP) Den här indikatorn har utvecklats av Fred Wynia och använder en zigzag-funktion för att filtrera pris och jämför sedan volymen i upp svängningar jämfört med svängningar. Indikatorvärdet är volymen i volymen i upp svängningar till volymen i nedgångarna eller vice versa. Denna indikator är användbar för att upptäcka rallies eller nedgångar som inte har tillräcklig säkerhetskopiering för att fortsätta. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Volymindikatorer - Oscillatorer Omvandlar volymindikatorer till oscillatorform ökar fokus på den kortsiktiga situationen i stället för den trendanalys som är vanligare med standardversionerna. Skillnader är viktigare här, såväl som alarmer som genereras när det övre Bollinger Band-reget är märkt och indikatorn är under noll eller vice versa. För många av dessa indikatorer kan den enkla riktlinjen för hausse över noll och baisse under noll vara ganska användbar. Accumulation-Distribution (AD) är den slutna formen av ackumulerings-distribution (AD). AD beräknas genom att ta n-period summan av AD och dividera med n-period summan av volymen är resultatet en normaliserad AD som nu kan jämföras med emissionen som ska utfärdas. 20 är standardperioden. En andra period kan avbildas för jämförelse. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Intradag Intensitet (II) Intradag Intensitet (II) är den slutna formen Intraday Intensity (II). II beräknas genom att ta n-period summan av II och dividera med n-period summan av volymen är resultatet en normaliserad II som nu är jämförbar från emission till emission. 21 är standardperioden. En andra period kan avbildas för jämförelse. (I vissa program kallas denna indikator som Money Flow eller Money Flow.) Kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter reserverade. Sponsrad volym (SV) Sponsrad volym (SV) är den slutna formen av sponsrad volym (SV). SV beräknas genom att ta n-period summan av SV och dividera med n-perioden summan av volymen är resultatet ett normaliserat SV som nu kan jämföras från emission till emission. 21 är standardperioden. En andra period kan avbildas för jämförelse. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Interdag ackumulering (IA) Interdag ackumulering (IA) är den slutna formen av interdag ackumulering (IA). IA beräknas genom att ta n-period summan av IA och dividera med n-perioden summan av volymen är resultatet ett normaliserat IA som är jämförbart från emissionen som ska utfärdas. 20 är standardperioden. En andra period kan avbildas för jämförelse. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Pengaflödesindex (MFI) Pengaflödesindex (MFI) jämför volymen i uppe perioder till volymen på nollperioder på ett sätt som liknar Relative Strength Index. Det typiska priset, (hög lågt) delning 3, används för att skilja upp perioder från nedåt. Perioderna är i genomsnitt och ett förhållande upp till noll tas. Du kan ange antalet perioder som används i beräkningen. 14 är standardperioden. En andra period kan avbildas för jämförelse. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Volymvägd rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (VWMACD) VWMACD skapades av Buff Domeier och använder samma beräkning som MACD, men volymvägda medelvärden används istället för exponentiella medelvärden. De använda perioderna är 12, 26, 9 (signal). Behandla exakt som du skulle MACD. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Volymoscillator (VO) Denna indikator betraktar ingenting annat än volymen. Det är skillnaden mellan ett kort glidande medelvärde och en längre. Den används för att bekräfta volymmönster i förhållande till prismönster. Det kan till exempel användas för att bedöma om det finns tillräcklig volym för att stödja en rally eller en nedgång. Du kan ange hur många perioder som används i medelvärdena 10 och 20 är standardvärdena. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Volymprisbekräftelseindikator (VPCI) VPCI är Buff Dormeiers ansträngning att kodifiera det gamla tekniska analysbegreppet om prisvolymbekräftelse i en teknisk indikator. VPCI vann Dow Award 2007. Du kan läsa papperet komplett med exempel på användning här. tinyurl8clzjhq Det finns fyra pricevolume-bekräftelsemöjligheter som denna indikator omfattar: Stigande pris och volym, stark efterfrågan, bullish. Fallande pris och volym, svag leverans, hausse. Stigande pris och fallande volym, svag efterfrågan, bearish. Fallande pris och stigande volym, stark tillgång, bearish. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Trendidentifikation - Flyttande genomsnittlig avgångsplan (DC) Avgångstabellen är en av de äldsta tekniska studierna. Det mäter skillnaden mellan två glidande medelvärden av pris, en kort och en lång. Dess primära användning är som ett trendidentifieringsverktyg, men det kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade villkor. 10 och 20 är standardperioderna. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Gerald Appel skapade MACD, ett avgångsdiagram med ytterligare ett extra tillägg som fungerar som en signallinje. MACD-linjen i sig är skillnaden mellan ett korttids - och ett exponentiellt medelvärde för lång tid. Signallinjen är ett exponentiellt medelvärde av MAC-linjen i n-perioden. Standardperioderna för det korta, långa och exponentiella medlet är 12, 26 respektive 9. MACD-histogrammet är skillnaden mellan MACD-linjen och signalen och används som ett tidigt varningssystem för förändringar i trenden. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Relativ styrka Jämförande relativ styrka Relativ styrka jämför två prisserier över tiden genom att ta ett förhållande mellan varandra. En RS-linje används oftast för att jämföra prestanda hos ett lager till marknaden eller dess industrikoncern. En stigande RS-linje indikerar uteffekt, medan en fallande RS-linje indikerar underprestanda. IBM SPY visar till exempel IBMs prestanda jämfört med SampP 500 Index ETF. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Trend mot Trading Range Directional Movement Index (DMI) Skapad av Wells Wilder, pekar dessa indikatorer på prisstrukturen i de positiva och negativa komponenterna DMI och DMI, som många använder för köp och sälj signaler. Den mest intressanta funktionen är emellertid ett derivat av DMI-index som kallas Average Directional Movement Index, ADX. ADX indikerar om data trenden eller inte. Värden över 18 indikerar trendingmarknader medan värden under 18 är kopplade till handelsmarknadsmarknader. Linjens riktning är också viktig, stigande är lika med ökad trendstyrka och fallande, minskande. Du kan välja utkikningsperioden. 14 och 18-dagars beräkningsperioder är ganska vanliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Vertikal horisontellt filter (VHF) Tushar Chandes trendanalysverktyg jämför jämfört avstånd inom ett intervall till själva intervallet. I en helt trendig marknad reste avståndet och intervallet blir detsamma. Formeln är intervallavstånd. Eftersom det tar allt mer resor att täcka intervallet, faller värdet av VHF. En 14-dagarsperiod är standardvärdet. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Choppiness Index (CI) Choppiness Index, som utvecklats av E. W. Dreiss, använder chaosprinciper för att mäta ldquochoppinessrdquo eller riktning av marknaden, om priserna trender eller om vi är i en konsolideringsperiod. Kärnidén är att jämföra den sammanlagda längden på alla staplarna i ett intervall (bläcket) med periodintervallet. Lågt värde (under 38) indikerar trendmarknader (upp eller ner) och höga värden (över 62) indikerar betydande priskonsolideringar. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Aroon Indicator (AR) Aroon utvecklades av Tushar Chande och är utformad för att identifiera riktning och storleksordning för en trend. Aroon består av 3 linjer: Aroon Up, linje över 70 indikerar en up trend Aroon Down, linjen över 70 indikerar en nedåtriktad trend och Aroon Oscillator, linje nära noll indikerar en konsolideringsfas (ingen trend). Tanken är att räkna antalet dagar sedan det höga av intervallet (det här är upplinjen) och det låga av intervallet (det här är den nedre raden), ett annat enkelt koncept som kan ge överraskande djup marknadsinsikt. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Range Indicator (TRI) Publicerad av Jack L. Weinberg i juni 1995 utgåva av teknisk analys av varulager. Räckviddsindikatorn (TRI) jämför högt med lågt (intervallet) med nära mot slutet (ändringen). Leta efter trender för att starta från låga nivåer av TRI när intervall och förändring är i växellådor och trenderna slutar från höga nivåer av TRI när intervall och förändring är ute av växeln. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Momentum - Simple Momentum är punktförändringen av priset under en viss tidsperiod och kan vara den mest elementära indikatorn i teknikerverktygets bröstkorg. Framtidshandlare sägs föredra MTM över förändringsgraden, vilket visar den procentuella förändringen, eftersom den modellerar deras vinst och förlust bättre. Den andra perioden är för ett exponentiellt rörligt medelvärde av MTM. 12 är standardperioden för MTM och 10 är standardperioden för utjämningen, men du kanske vill prova tre. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ändringshastighet (ROC) Ändringshastighet är procentuell skillnad på pris under en viss period. Lagerhandlare sägs att föredra ROC över Momentum eftersom det är direkt jämförbart från utgåva att utfärda och då och då. Den andra perioden är för en exponentiell genomsnittlig utjämning av ROC. 12 är standardperioden för ROC och 10 är standardperioden för utjämningen, men du kanske vill prova tre. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Momentum - Up vs Down Chande Momentum Oscillator (CMO) CMO är Tushar Chandes försök att fånga ldquopure momentumrdquo. Tanken är att separat upp och ner momentum under en given period och jämföra dem med ett normaliserat förhållande. Du kan ange avkänningsperioden 14 är standard. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Relativ Momentum Index (RMI) Detta är Roger Altmans momentumvariation på Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. I stället för att samla plusmn prisförändringar ackumuleras RMI plusmnchanges i momentum. Över 70 anses vara överköpt och under 30 överlämnas. Den första parametern är dagarna för beräkning av momentum, standardvärdet är 4. Den andra parametern är tidsramen, standarden är 14. (OBS: RMI RSI när tidsramen är densamma och RMI-momentet inställt på 1.) kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Relativ styrka Index (RSI) Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, är ett klassiskt tekniskt analysverktyg som jämför styrka på upp dagar till svaghet på nedåt dagar. De fasta värdena på 70 (överköpta) och 30 (översullade) används oftast som signalnivåer. Men i en hausseamiljö kan 80 och 40 passa bättre och 60 och 20 används ofta på björmarknader. Många analytiker använder svängningarna av RSI genom olika nivåer för att definiera tjur - och björnmarknader. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Normaliserat Relative Strength Index (NRSI) Se RSI. Plotting 50-dagars, 2,1 standardavvikelse Bollinger Bands reg på RSI gör det möjligt för analytiker att avstå från fasta nivåer och fokusera på indikatoråtgärder. Det övre bandet tjänar samma roll som RSI 70 (överköpt) och det nedre bandet tjänar samma roll som RSI 30 (oversold). Här går vi ett steg längre och skapar en Normaliserad RSI genom att plotta b av RSI med 50-dagars Bollinger Bands. Formeln är: Normaliserad RSI (RSI minus LowerBB (RSI)) klyftan (upperBB (RSI) minus lowerBB (RSI)) Så nu fungerar 1.0 som överköpt och 0,0 fungerar som överförsäljning. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Stokastisk RSI är resultatet av ett äktenskap med två indikatorer, Stochastics och Relative Strength Index. Tolkning är enklare och tydligare än för RSI ensam. De allmänna reglerna är desamma som för RSI, Stochastics eller något annat överköpt överlåtet index. Divergensanalys är speciellt användbar. Matematiskt Stokastisk RSI är en n-period Stokastisk av en m-period RSI. Standardvärdena för n och m är vanligtvis 14. Vänligen se Normaliserad RSI för vår version av detta tillvägagångssätt där RSI normaliseras med Bollinger Bands. Stokastisk RSI skrevs av Tushar Chande. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Qstick är ett glidande medelvärde av kropparna av japanska ljusstakar, förhållandet mellan det öppna och det nära. Qstick är negativt när stängningarna har varit mindre än det som är öppet i genomsnitt och positivt när stängningarna har varit större än det som öppnas i genomsnitt. Således är det en titt på den interna trenden i prisstrukturen. 5-10 dagars perioder är vanligast. Qstick är avlägset relaterat till ackumulering-distribution. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ultimate Oscillator (UO) Detta är Larry Williams viktad momentumoscillator. Ultimate Oscillator är en kombination av tre olika individuella oscillatorer med olika tidsramar. Detta är vanligtvis det smidigare av våra momentumverktyg. Du kan ange tidsramar för de tre underliggande oscillatorerna 5, 10 och 20 är standardinställningarna. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Range Tools Stochastics (k, d) Detta är George Lanes Stochastics, en indikator på läget av nuvarande pris i förhållande till prisintervallet för de senaste n-perioderna. Beräkning: k (sista pris minus lägsta (låg, n) delning (högsta, n) minus lägst (låg, n)) gånger 100 d n-period sma av k Den första ingången anger återkallningsperioden för lägsta låg och högsta höga, den andra ingången anger längden på medelvärdena. Den snabba Stokastiska presenterar k och ett medelvärde av k. Den långsamma Stokastiska presentationen minskar den råa beräkningen och lägger till en andra utjämning. Användning: Signal: d-linjen är generellt används som signallinje. ÖverköptOversalt: Över 80 innebär att det aktuella priset ligger nära toppen av det höga låga n-dagsintervallet och under 20 betyder att det ligger nära botten av intervallet. Värden över 80 anses vara överköpta och värden under 20 som överskott. Priserna kan kvarstå på dessa nivåer, så mönsterigenkänning används för att identifiera handelsmöjligheter. Divergens: Bullish Reversal - Priset trender ner, Stokastiskt är botten och vändning. Bearish Reversal - Priset trender upp, Stokastisk topp och ned . kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Stokastisk impuls (SI) Stokastisk impuls är en exklusiv indikator för BBands. Det är en variation på BBImpulse som visar förändringarna i stokastik snarare än förändringarna i b. Ett annat sätt att säga detta är att BBImpulse mäter impulsstyrkan i förhållande till Bollinger Bands och Stochastic Impulse mäter impulsstyrkan i förhållande till intervallet. (Se BBImpulse.) Kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Detta är en variation på stokastik som vissa föredrar. R visar var du befinner dig inom de senaste n-dagarnas räckvidd utan utjämning. Observera att skalan är inverterad från den för Stochastics. En 10- eller 20-dagarsperiod är en bra utgångspunkt för aktier. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Genomsnittlig sant intervall (ATR) Det sanna intervallet för ett problem för en given period är den höga minus det låga plus eventuella skillnad i pris som bildades mellan sessioner. Det är utbudet som det kanske hade varit om handel fortsatte i 24 timmar. Genomsnittlig True Range är ett n-periodmedelvärde av True Range. Detta är ett grundläggande volatilitetsverktyg som ofta används i handelssystem, positionering och inställning av stopp, t. ex. ljuskronans stopp. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. ÖverköptOversalt avvikelse från medelvärde (DFA) Avvikelse från medelvärde är det mest grundläggande överköpsöverföringsverktyget. Det uttrycker hur långt priserna har avvikit från medelvärdet, mätt med ett n-periodsmedel. Det verkliga värdet är procentavvikelsen från medeltalet. Ett genomsnitt på 50-perioder är standardvärdet, även om 10 och 20-perioder är vanligtvis också vanliga. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Commodity Channel Index (CCI) CCI är ett överköpt överföringsverktyg som använder volatilitet som mätare och en gammal skalningskonvention som härrör från dess råvaru-terminsmarknadsarv. 20 perioder är standardvärdet. Se BBIndex för en modern version av denna indikator. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alphier-indikatorer Den sena Jim Alphier gick oväntat bort 1990. Han var portföljförvaltare, marknadshistoriker och en mästartekniker som tog det mesta av hans kunskap med honom i graven. Lyckligtvis var allt inte förlorat och jag kunde lära mig tre av Jim-indikatorer från Fred Wynia: Förväntningar, Psykologi och Conviction. Vi känner att dessa tre är bland hans viktigaste bidrag och vi är övertygade om att dessa versioner är rimligt sanna mot hans uppfattningar. (Se Sponsrad volym i volymindikatoravsnittet för en sällsynt Alphier-bidrag till volymanalys.) Alphier Psychology (AP) Detta är en kortsiktig del av förväntningskurvan som är känsligare än förväntningarna. Det är kortare i Outlook och kan användas ensam eller för att förutse förändringar i Förväntningskurvan. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alphier Expectations (AE) Förväntningskurvan är en beräkning av utbudsbehov i enlighet med ackumuleringsdistribution eller Intraday Intensity. Den exekveras med Jims unika känsla och det finns verkligen inte något annat i teknisk analys som det tycker om. Använd det som du skulle något annat utbudsbehov verktyg - volymen är inte en faktor - eller följ de regler som vi har genomfört på diagrammet. Förväntningsdiagramregler: 40 och 160 avgränsar de överlämnade och överköpta zonerna. Varningar Signaler Röd Minus tecken (minus) Sälj varningar Grön plus tecken () Köp varningar Varningar är föregångare till Signaler. De kan fungera som signaler för aggressiva investerare. ldquo S rdquo är vanliga säljsignaler ldquo B rdquo är regelbundna köpsignaler ldquo M rdquo är stora shift-säljsignaler ldquo W rdquo är stora skiftköpssignaler Röda asterisker () är återförsäljningsförsäljningssignaler Gröna taltecken () är återvändande Köp signaler som följer en major Shift Signal ignoreras den motsatta regelbundna signalen. Red ldquo R rdquo är 200 Säljregler (2: e konsekutiv förväntning över 200) Green ldquo R rdquo är 0 Köp Regler (2: e konsekutiv förväntning mindre än 0) Kopia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alphier Conviction (AC) Detta är en klassisk divergensindikator, implementerad som bara Jim kan få det att fungera genom att tillhandahålla en jämförelse mellan antalet plus och minus dagar jämfört med de faktiska vinsterna som registrerats. Klassisk divergensanalys är bäst här. kopiera 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Alla rättigheter förbehållna. AccumulationDistribution AccumulationDistribution Line, utvecklad av Marc Chaikin, försöker mäta det kumulativa flödet av pengar in i och ut ur en säkerhet. Indikatorn beräknar det snabba platsvärdet, vilket mäter hur bra lagret gjorde på dagen och visar det kumulativa värdet av CLVValue. Mer information och hjälp om hur man läser denna indikator från StockCharts. Genomsnittlig riktningsförskjutningsindex (ADX) Beräkning av ADX är en tvåstegsprocess. Först delas skillnaden mellan DI och - DI (se Directional Movement Index (DMI)) med summan av DI och - DI, ​​och kvoten multipliceras med 100 resultatet kallas DX. För det andra beräknas ADX genom att ta ett modifierat glidande medelvärde av DX. ADX läses som en oscillator. Högt värde som ofta tolkas som hausseffektivt och lågt värde tolkas som baisse. ADXR ADXR med genomsnittlig riktningsrörelse (ADXR) visar momentförändringen i ADX-värdet. Det beräknas genom att beräkna genomsnittet av de två ADX-värdena - nuvarande ADX och tidigare ljus ADX. Användning: Ju högre ADX desto starkare är trenden. ADXR utvecklades av J. Welles Wilder och beskrivs i hans bok 1978 Nya koncept inom tekniska handelssystem. AMA - Adaptive Moving Average Utvecklat av Perry Kaufmann, denna indikator är en EMA (exponentiell glidande medelvärde) med hjälp av ett effektivitetsförhållande för att ändra utjämningskonstanten, vilken sträcker sig från ett minimum av snabb längd till en maximal långsam längd. AMA Binärvåg Den adaptiva rörande genomsnittliga binära viken skapades av Perry Kaufman. 1 på våg är en köpsignal, och -1 är säljsignalen. Andrews Pitchfork Andrews Pitchfork är ett sätt att annotera diagrammet med linjer som är utformade för att visa framtida trend i diagrammet. En bra beskrivning finns här. För att dra höjdkraften i QuoteTracker, klicka på knappen Formar på kartverktygsfältet och välj alternativet Pitchfork från rullgardinsmenyn. Därefter börjar du rita på den första linjen i höjden. Aroon Oscillator Denna indikator används för att mäta närvaron och styrkan i trenderna. Det utvecklades 1995 av Tushar Chande. Aroon Oscillatorsignalerna är en uppåtgående trend pågår när den ligger över noll och en nedåtgående trend är igång när den faller under noll. Ju längre bort oscillatorn är från nolllinjen desto starkare är trenden. Aroon UpDown Uppdateringslinjerna från Aroon Oscillator. Chande säger att när AroonUp och AroonDown rör sig lägre i närheten, signalerar det att en konsolideringsfas pågår och ingen stark trend är uppenbar. När AroonUp faller under 50, indikerar den att den nuvarande trenden har förlorat sin uppåtgående moment. På samma sätt, när AroonDown dips under 50, har nuvarande downtrend förlorat sin momentum. Värden över 70 indikerar en stark trend i samma riktning som Aroon (upp eller ner) pågår. Värden under 30 indikerar att en stark trend i motsatt riktning pågår. ART Paintbar (TradersCoach) Denna indikator kommer med dig i samarbete med TradersCoach. Denna speciella indikator finns på den webbplatsen under ART ColorBars. För att kunna använda denna indikator måste du prenumerera med TradersCoach och vara en TD AMERITRADE-klient. ART Pyramids (TradersCoach ) This indicator is brought to you in cooperation with TradersCoach. See the tutorials on how to use this indicator on that web site. In order to use this indicator, you have to have a subscription with TradersCoach and be a TD AMERITRADE client. ART Reversals (TradersCoach ) This indicator is brought to you in cooperation with TradersCoach. See the tutorials on how to use this indicator on that web site. In order to use this indicator, you have to have a subscription with TradersCoach and be a TD AMERITRADE client. Average True Range An SMA of the price true range over a number of periods. The true range in this case is maximum of the differences between High, Low or Close for the time period. This indicator measures a securitys volatility. It does not indicate price direction or duration, rather the degree of price movement. Average True Range can be interpreted using the same techniques that are used with the other volatility indicators. Auto Trendlines This indicator attempts to draw two automatic trendlines at the rightmost (current) side of the chart. The trendlines - one ascending and one descending - are supposed to be drawn between two local peaks with the caveat that no candle penetrates the trendline. The parameters are: Period - determines the period which is used to search for the anchor points for the trendlines Strength - the criterion for the local peak determination Start - how many candles back to start looking for the trendlines BAV Trend - BidAsk Volume Trend For each candle it shows the (Volume at Ask)-(Volume at Bid) for all the trades that constituted the candle. Bollinger Bands These are lines that are usually drawn two standard deviations away from a simple moving average (QuoteTracker allows you to change the two to any number). Bollinger Bands auto-adjust themselves to the stock volatility. When the stock becomes more volatile they widen and contract during less volatile periods. The technical rule of thumb is: the closer the prices move to the upper band, the more overbought the equity is, and the closer the prices move to the lower band, the more oversold. Bollinger Bandwidth This is a simple indicator based on Bollinger Bands. It is defined as the upper band minus the lower band divided by the middle band. High values of bandwidth represent regions of high volatility, while low values of bandwidth represent regions of low volatility. Bressert DSS - Double Smoothed Stochastic This is an OverboughtOversold Indicator. It should be used in conjunction with a trend indicator. Values about 80 show overbought, under 20 show oversold. EVWMA - Elastic Volume Weighted Moving Average eVWMA is a statistical measure using the volume to define the period of the moving average. The eVWMA can be looked at as an approximation to the average price paid per share. The parameter can be either a Volume Period or a multiplier to the Average Volume. This parameter needs to be greater than any one candles volume. Fast, Slow and Full Stochastics Fast Stochastic - the raw stochastic line (K) is computed as the position of current price as a percentage of the range established by the highest high and the lowest low of the time period for K. The raw stochastic is then smoothed exponentially using the second parameter (D) to yield the D line. Slow Stochastic - the first stochastic line (K) is computed as the smoothed raw stochastic (see in the previous paragraph) and the D line is the smoothed K line. Full Stochastic - this is a general version of the Stochastic. It takes three parameters - the third parameter is the smoothing parameter. That parameter, if set to 1, makes the line a Fast Stochastic. If it is set to 3, it becomes a Slow Stochastic. These indicators were developed by Dr. George Lane. There are three main methods of interpreting the indicator. Divergences The interpretation that Dr. Lane believes is the most important one is to look for a divergence between D and the price. An overbought condition occurs when D makes a series of lower highs while the price makes a series of higher highs. An oversold condition occurs when the price makes a series of lower lows while D makes a series of higher lows. Crossovers When the K line rises above the D line it is considered bullish, and when the K line falls below the D line, it is considered bearish. HighLow Crossovers A buy signal is generated when either line dips below and then rises above 20, and a bearish signal is generated when either line rises above and then dips below 80. Fibonacci Fans These lines are displayed by picking two points, for example, a trough and opposing peak. Then an invisible vertical line is drawn through the second extreme point. Trend lines are then drawn from the first extreme point so they pass through the invisible vertical line at various Fibonacci levels, typically 38.2, 50.0, and 61.8. The general interpretation of the Fibonacci studies involves the anticipation of a change in trend as prices near the lines created by the Fibonacci studies. Fibonacci Retracements Fibonacci Retracements are displayed by first drawing a trend line between two extreme points, for example, a trough and opposing peak. Right-click on the trend line and pick Set Fibonacci Retracements. You can set which Fibonacci Retracements percentages to display in PreferencesCharts panel. After a significant move, (either up or down), prices will often retrace a significant portion (if not all) of the original move. As prices retrace, support and resistance levels often occur at or near the Fibonacci Retracement levels. Fisher Transform Fisher Transform assumes that while prices do not have a normal or Gaussian probability density function (the bell-shaped curve), you can create a nearly Gaussian probability density function by normalizing price (or an indicator such as RSI ) and applying the Fisher Transform. The signal line is the same indicator shifted back N periods. Fisher Transform has distinct turning points and a rapid response time. Use the peak swings to clearly identify price reversals. Hull Moving Average - is a variation of the moving average that tries to eliminate the lag associated with moving averages. The formula is a bit complicated and involves stacked weighted averages of various lengths. MACD (with Histogram) The MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. It was developed by Gerald Appel. The first line of MACD is the difference between two EMAs (the time periods of the EMAs are the first two parameters of the MACD, defaulted to 12 and 26). The second line (called the signal line) is the EMA of the difference (with the time period from the third parameter, defaulted to 9). The histogram drawn is the difference between the two lines. You can choose to show only the histogram. There are three popular ways to use the MACD: crossovers, overboughtoversold conditions, and divergences. Crossovers The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its signal line (when histogram crosses below zero). Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line (histogram crosses above zero). It is also popular to buysell when the MACD itself goes abovebelow zero. OverboughtOversold Conditions The MACD is also useful as an overboughtoversold indicator. When the shorter moving average pulls away dramatically from the longer moving average (i. e. the MACD rises), it is likely that the security price is overextending and will soon return to more realistic levels. MACD overbought and oversold conditions vary from security to security. Divergences An indication that an end to the current trend may be near occurs when the MACD diverges from the security. A bearish divergence occurs when the MACD is making new lows while prices fail to reach new lows. A bullish divergence occurs when the MACD is making new highs while prices fail to reach new highs. Both of these divergences are most significant when they occur at relatively overboughtoversold levels. Relative Strength Index (RSI) RSI is an oscillator that attempts to measure the velocity at which prices are moving, and express that velocity within a range of zero to 100. The indicator was developed by J. Welles Wilder. Different stocks work better with different time period parameters of RSI. User should experiment to see which time period works best with what stock. There are three popular ways to use the RSI: Centerline Crossovers The centerline for RSI is 50. Readings above and below can give the indicator a bullish or bearish tilt. On the whole, a reading above 50 indicates that average gains are higher than average losses and a reading below 50 indicates that losses are winning the battle. Some traders look for a move above 50 to confirm bullish signals or a move below 50 to confirm bearish signals. OverboughtOversold Conditions Generally, RSI readings below 30 are considered oversold and readings above 70 considered overbought. The choice of overbought and oversold levels is discretionary and much will depend on the individual stock. Divergences Buy and sell signals can also be generated by looking for positive and negative divergences. A positive divergence usually forms below 50 and can form after a decline below 30. Negative divergences usually form above 50 and can form after an advance above 70. Divergences that occur after an overbought or oversold reading are considered more robust.